我在网上买了一支烟，付了钱，卖家没有送货。

您可以报警。依据《中华人民共和国治安管理处罚法》，网络诈骗属于违法行为。您已支付货款但卖家未发货，若不及时处理，可能会遭受财产损失且无法追回。
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可以报警。操作如下：1.尝试联系卖家，了解未发货原因，协商退款；2.若卖家不回应或拒绝退款，立即报警，提供卖家手机号等线索；3.同时向购物平台投诉，请求平台介入处理。
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常见处理方式有报警、联系平台投诉、与卖家协商。建议先尝试与卖家沟通，若无果则立即报警，并同时向交易平台投诉，以多途径维护自身权益。